Basic HTML Version
24
Ring P Vermogenpositie ultimo 2010 (in € miljoen) en rendementen (incl. kosten)
Waarde
%belang Rendement R’ Benchmark
Matching Portefeuille
135,2
64%
10,3%
9,7%
– Vastrentend
129,2
61%
1,5%
1,2%
•
Langlopende obligaties Europa
85,2
40%
-6,4%
-6,4%
•
Bedrijfsobligaties Europa
40,7
19%
5,2%
4,7%
•
ABS
3,3
1%
21,0%
21,0%
– Matching Overlay
5,3
3%
19,7%
19,7%
– Liquiditeiten
0,8
0%
6,1%
0,4%
Return Portefeuille
76,1
36%
15,4%
13,8%
– Aandelen
72,0
34%
21,2%
19,6%
•
Blackrock Europa ex VK
21,9
10%
12,3%
8,6%
•
Blackrock VS index fonds
22,2
11%
23,3%
23,1%
•
Mn Verre Oosten
10,9
5%
25,3%
24,0%
•
Mn Emerging Markets
16,9
8%
27,5%
27,1%
– Onroerend goed Altera
4,8
2%
-1,5%
0,0%
– Onroerend goed Mn-Services
0
0
-1,5%
-1,1%
– Valuta afdekking
-0,7
nihil
-11,6%
-11,5%
•
Amerikaanse dollar
-0,4
nihil
-8,8%
-8,8%
•
Britse Pond
0,0
nihil
-2,5%
-2,5%
•
Japanse Yen
-0,3
nihil
-21,0%
-21,0%
Totaal Portefeuille
211,3
100%
11,9%
11,4%
Verplichtingen uit hoofde van beleggingen
6,2
Totaal activa Mn-Services
217,5
(inclusief lopende interest)
– Verkoop beleggingen
1,5
– Liquide middelen
0,3
– Derivaten met negatieve marktwaarde
-6,1
– Aankoop beleggingen
-0,1
Balanswaarde beleggingen risico pensioenfonds
213,1