Basic HTML Version
62
Methodiek bepaling marktwaarde
Level 1: Directe marktwaardering: beursnotering in een actieve markt (waarop geen prijsaanpassingen worden uitgevoerd).
Level 2: Afgeleide marktwaardering: geen directe beursnotering maar andere uit de markt waarneembare data danwel een prijs
gebaseerd op een transactie in een niet actieve markt met niet-significante prijsaanpassing (gebaseerd op aannames en schattingen).
Level 3: Modellen en technieken: marktwaardebepaling niet gebaseerd op marktdata, maar gebaseerd op aannames en schattingen
die de prijs significant beïnvloeden.
Stand
ultimo
Level 1
Level 2
Level 3
2010
Onroerende zaken
Indirecte vastgoedbeleggingen
0
0
4.800
4.800
0
0
4.800
4.800
Zakelijke waarden
Aandelen beleggingsfondsen
0
77.543
0
77.543
0
77.543
0
77.543
Vastrentende waarden
Vastrentende beleggingsfondsen
0
50.264
0
50.264
Overige obligaties
63.507
20.805
0
84.312
63.507
71.069
0
134.576
Derivaten
Valutaderivaten
0
-767
0
-767
Rentederivaten
0
11.536
0
11.536
0
10.769
0
10.769
Overige beleggingen
CSA
-9.410
0
0
-9.410
-9.410
0
0
-9.410
Totaal belegd vermogen
54.097
159.381
4.800
218.278
Aansluiting bovenstaande opstelling met balansposten Ring H:
Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds
215.355
Lopende intrest beleggingen
1.647
Verkoop beleggingen
1.100
Liquide middelen
296
Aankoop beleggingen
-120
Totaal belegd vermogen
218.278