Basic HTML Version
92
Concentratierisico
Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in regio’s, economische sectoren of tegenpartijen.
Ook “grote posten” zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen moeten per
beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd.
In het standaardmodel is de gevoeligheid van het eigen vermogen voor concentratierisico (S8) gelijkgesteld aan 0%.
Ring H:
Grote posten: beleggingen van eenzelfde uitgevende instelling groter dan 2% van het totale belegde fondsvermogen, zijnde meer dan
4.391.
2010
2009
€
%
€
%
Tegenpartij:
Franse staat
18.023
8,2
0
0,0
Duitse staat
30.011
6,0
11.530
6,0
Nederlandse staat
12.000
5,5
0
0,0
Italiaanse staat
0
0,0
14.882
7,7
Deposito Citi
0
0,0
15.000
7,7
Er zijn geen beleggingen uitgeleend en er zijn geen beleggingen in een van de bij het pensioenfonds aangesloten ondernemingen.
Ring P:
Grote posten: beleggingen van eenzelfde uitgevende instelling groter dan 2% van het totale belegde fondsvermogen, zijnde meer dan
4.225.
2010
2009
€
%
€
%
Tegenpartij:
Franse staat
24.440
11,6
13.096
6,9
Duitse staat
41.244
19,5
15.770
8,3
Nederlandse staat
15.233
7,2
0
0,0
Oostenrijkse staat
4.227
2,0
0
0,0
Italiaanse staat
0
0,0
20.403
10,8
Deposito Citi
0
0,0
8.200
7,7
Deposito ING
0
0,0
5.301
2,8
Er zijn geen beleggingen uitgeleend en er zijn geen beleggingen in een van de bij het pensioenfonds aangesloten ondernemingen.