Basic HTML Version
Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2011
39
15.5 Toelichtingen in euro x 1.000
1
Beleggingen voor risico pensioenfonds
Stichting Pensioenfonds SCA
Ring H
: be leggingen voor ri sico pensioenfonds
Stand
Aankopen/
Verkopen/ Gereal iseerde
Niet-
Stand
ul timo verstrekkingen ui tlotingen
koers- gereal i seerde
ul timo
categorie
2010
(af)lossingen verschi l len koersverschi l .
2011
Onroerende zaken:
4.800
3.248
0
0
-66
7.982
- Aandelen vastgoed
4.800
3.248
0
0
-66
7.982
Zake l i jke waarden:
77.543
2.543
-6.475
1.908
-7.507
68.012
- Aandelenfondsen
77.543
2.543
-6.475
1.908
-7.507
68.012
Vastrentende waarden:
121.461
60.730
-44.542
-1.449
10.433 146.633
- Vast rentende beleggingsfondsen
50.264
0
-386
0
1.438
51.316
- Credit s
64.816
38.040
-25.991
-1.449
8.995
84.411
- Geldmarkt fondsen
18.071
0
-1.365
0
0
16.706
- Deposit io's
0
11.000
0
0
0
11.000
- Kort lopende vorderingen op banken
-11.690
11.690
-16.800
0
0 -16.800
Derivaten:
11.551
0
-6.945
6.165
6.215
16.986
- Swaps
12.318
0
-9.316
8.535
5.389
16.927
- Valutatermijncont ract en
-767
0
2.371
-2.370
826
59
Totaal be l eggingen voor risi co pensioenfonds:215.355
66.521
-57.962
6.624
9.075 239.613
waarvan onder de passiva gepresenteerd:
- Vast rentende waarden
11.690
16.800
- Derivaten
5.631
6.349
Be leggingen aan de activa-z i jde balans:
232.676
262.762
Methodiek bepaling marktwaarde:
Level 1:
Directe marktwaardering, beursnotering in een actieve markt;
Level 2
: Afgeleide marktwaardering, geen directe beursnotering man andere uit de markt waarneembare data dan wel een prijs
gebaseerd op een transactie in een niet-actieve markt met niet-significante prijsaanpassing (gebaseerd op aannames en
schattingen;
Level 3
:
Modellen en technieken, martkwaardebepaling niet gebaseerd op markt dat maar gebaseerd op aannames en schattingen die
de prijs significant beïnvloeden.
Stichting Pensioenfonds SCA
Ring H: methodiek bepal ing marktwaarde
Leve l 1
Leve l 2
Leve l 3 Stand ul timo 2011
Onroerende zaken:
0
0
7.982
7.982
Indirecte vastgoedbeleggingen
0
0
7.982
Zake l ijke waarden:
0
68.012
0
68.012
Aandelen beleggingsfondsen
0
68.012
0
Vastrentende waarden:
95.411
68.022
0
163.433
Vast rentende beleggingsfondsen
0
51.316
0
Overige obligat ies
84.411
0
0
Geldmarkt fondsen
0
16.706
0
Deposito's
11.000
0
0
Derivaten:
0
16.986
0
16.986
Valutaderivaten
0
59
0
Rentederivaten
0
16.927
0
Overige be leggingen
-16.800
0
0
-16.800
CSA
-16.800
0
0
Totaal be legd ve rmogen
78.611
153.020
7.982
239.613
Aansluit ing bovenstaande met balansposten:
- Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds
239.613
- Lopende int rest beleggingen
45
- Vorderingen uit hoofde van beleggingen
1.130
Totaal be legd ve rmogen
240.788
In bovenstaand overz icht z i jn de volgende balansposten nie t meegenomen:
-48
Depotbanken
983
Verkoop beleggingen
82
Aankoop beleggingen
-1.113