Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2016
40
Methodiek bepaling marktwaarde:
Genoteerde marktprijzen:
Directe marktwaardering, beursnotering in een actieve markt;
Netto contante waarde:
Afgeleide marktwaardering, geen directe beursnotering van andere uit de markt waarneembare data dan
wel een prijs gebaseerd op een transactie in een niet-actieve markt met niet-significante prijsaanpassing
(gebaseerd op aannames en schattingen;
Andere methode:
Modellen en technieken, martkwaardebepaling niet gebaseerd op markt dat maar gebaseerd op aannames
en schattingen die de prijs significant beïnvloeden.
Stichting Pensioenfonds SCA
Methodiek bepaling marktwaarde
Genoteerde
Netto contante Andere methode stand ultimo
marktprijzen
waarde
2016
Onroerende zaken:
0
0
35.870
35.870
Indirecte vastgoedbeleggingen
0
0
35.870
35.870
Zakelijke waarden:
0
0
146.993
146.993
Aandelen beleggingsfondsen
0
0
146.993
146.993
Vastrentende waarden:
88.134
19.711
115.110
222.955
Vastrentende beleggingsfondsen
0
0
115.110
115.110
Overige obligaties
88.134
0
0
88.134
Geldmarktfondsen
0
18.911
0
18.911
Deposito's
0
800
0
800
Derivaten:
0
7.504
0
7.504
Valutaderivaten
0
0
0
0
Rentederivaten
0
7.504
0
7.504
Overige beleggingen
-12.818
0
0
-12.818
Cash onderpanden (CSA conmtracts)
-12.818
0
0
-12.818
Totaal belegd vermogen
75.316
27.215
297.973
400.504
Aansluiting bovenstaande met balansposten:
Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds
400.504
Depotbanken
7.748
Vorderingen uit hoofde van beleggingen
448
Verkoop beleggingen
155
Aankoop beleggingen
0
Totaal belegd vermogen balans
408.855
